Blog

Como aplicar a Simulação Monte Carlo

Por Luiz Guilherme Carvalho 

Uma pessoa é questionada quanto tempo leva da sua casa para seu local de trabalho? Vamos supor que responda que leva 1 hora. Essa afirmação é correta? Os imprevistos foram considerados nessa afirmação?

Na afirmação que a pessoa leva 1 hora de sua casa para o trabalho, na verdade ela não considerou as incertezas, e o correto seria afirmar que na maioria das vezes leva 1 hora, mas no pior dos casos pode levar 1 hora e 30 minutos e no melhor cenário, onde o trânsito está muito bom, leva 40 minutos.

E quando elaboramos cronogramas, utilizamos o mesmo raciocínio da pessoa do exemplo acima, sem considerar as incertezas?

O ideal é que antes que seja fechado um cronograma, seja feita uma análise de risco para que sejam considerados os riscos negativos e positivos e ao final de cada estágio, seja inserido um buffer ou pulmão considerando essa análise de risco.

A Simulação de Monte Carlo

No mercado há varias ferramentas com análise de Monte Carlo, onde são utilizados métodos estatísticos. Eles se baseiam em amostragens aleatórias massivas para obter resultados numéricos, repetindo sucessivas simulações de acordo com o que a pessoa deseja, e respeitando o limite da ferramenta, para calcular probabilidades heuristicamente. O nome da técnica se dá como Monte Carlo devido ao famoso cassino, que o jogador tem uma probabilidade de ganhar uma aposta.

A questão de estatística deixa muitas pessoas com receio, mas para você utilizar a ferramenta não é necessário ser nenhum especialista em estatística, só precisará saber manipular a ferramenta e fazer a leitura que o gráfico gerará através do cenário que precisará criar.

simulacao-de-monte-carlo

Figura 1 – Exemplo de Simulação de Monte Carlo – (Fonte Beware)

Note que no gráfico acima há uma probabilidade de 90% que o custo do projeto seja de R$ 1,08 Milhões e de apenas 50% que o custo do projeto seja de R$ 1,05 Milhões.

A Simulação de Monte Carlo não se limita a questões de custos, mas também a questão de prazos e duração de atividades, assim como também a questões pessoais, como por exemplo:

Você precisa fazer a compra de uma passagem aérea para os Estados Unidos, e o dólar está tendo uma variação muito grande, só que você não irá comprar a passagem de imediato. Na Simulação poderá colocar uma margem do valor da passagem e rodar a simulação, para que seja feita uma projeção futura de quanto terá que desembolsar para a aquisição da passagem aérea. E poderá escolher a margem de segurança com que quer trabalhar. Na figura 1 onde há o custo de R$ 1,08 Milhões, a margem foi de 90%.

As Ferramentas de Simulação de Monte Carlo também permitem que sejam exportados os cronogramas do Microsoft Project para poder fazer as simulações.

Se seu chefe diz que o cronograma do projeto precisa terminar em uma data especifica, com a Simulação de Monte Carlo é possível determinar qual a probabilidade do projeto terminar nesta determinada data e até argumentar com o seu chefe, caso a probabilidade seja baixa, que não é possível entregar o projeto na data almejada.

As ferramentas de Simulação de Monte Carlo são feitas no Excel, mas com o complemento do fabricante do produto que faz a simulação de Monte Carlo.

Software de Simulação Monte Carlo

Para quem é estudante ou docente poderá adquirir a licença do @Risk por U$ 50,00 no site da Palisade, e inclui mais alguns outros recursos. Também é possível adquirir a versão Trial para “degustação” do produto. O preço da licença varia de U$ 1.195,00 a U$ 2.195,00.

Aplicação prática

No vídeo abaixo há alguns exemplos de aplicação prática da Simulação de Monte Carlo onde foi utilizada a versão de estudante do @Risk, do fabricante Palisade. Com os exemplos ficará mais fácil o entendimento da aplicação da Simulação de Monte Carlo.

No vídeo há 4 exemplos de aplicação prática:

  • Variação Cambial

Neste exemplo é demostrada a Simulação de Monte Carlo para a compra de uma passagem aérea onde existe a incerteza do valor do câmbio comercial no ato da compra com o Cartão de Crédito.

  • Deslocamento residência até o trabalho

Neste exemplo é demonstrada a Simulação de Monte Carlo na estimativa de tempo de deslocamento de uma pessoa de sua residência até o seu local de trabalho.

  • Abastecimento do tanque de combustível

Neste exemplo é demonstrada a Simulação de Monte Carlo de uma pessoa que irá viajar pelo Brasil de carro onde será necessário fazer o abastecimento do tanque de combustível do veículo, onde a incerteza é o valor do litro do combustível.

  • Cronograma em MS Project

Neste exemplo é demonstrada a Simulação de Monte Carlo em um cronograma. Será visto como é feita a importação de um cronograma em Microsoft Project para o @Risk e como são feitas as análises.

 

Com estes exemplos demonstrados no vídeo, ficará mais fácil o entendimento da Simulação de Monte Carlo. No entanto, a Ferramenta possui recursos mais avançados que não foram demonstrados aqui. Quem desejar se aprofundar mais no assunto, poderá estar realizando os treinamentos que os próprios fabricantes de softwares oferecem.

Há outros fabricantes, além da Palisade, mas para este artigo foi utilizado o @Risk. Para quem desejar utilizar o Software está disponível uma versão Trial gratuita por 15 dias.

Há também, uma versão de Simulação de Monte Carlo totalmente gratuita do fabricante Vose Software. Disponibiliza para download o programa Model Risk 4.0, apesar de não possuir todas as funcionalidades, para quem não utilizará os recursos avançados, este software atende bem. No entanto, este software não foi testado e não posso afirmar se é possível ou não realizar a importação do cronograma em Microsft Project, assim como é possível no programa @Risk da Palisade.

Sobre o Autor

Luiz Guilherme Carvalho, PMP, PRINCE2,  PMI-RMP, M_o_R, CSM

Luiz-Guilherme-CarvalhoGraduado em Engenharia de Telecomunicações e MBA em Gerenciamento de Projetos. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de Telecomunicações, passando por multinacionais, operadoras de telecomunicações e consultorias. Contribuiu com a revisão do PMBOK Guide 5a Edição nas áreas de conhecimento Gerenciamento de Riscos e Gerenciamento de Escopo. Foi painelista do evento Risk Management Summit 2014 debatendo sobre a Cultura de Gestão de Risco nas organizações.  É um estudioso da disciplina de Gerenciamento de Projetos e um entusiastas pelo Gerenciamento de Riscos.  Seu Blog é  Gerenciando Riscos em Projetos.

 

Gostou?? Compartilhe!!

 

Compartilhe esse post:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Últimas Publicações

Categorias

_

Tags

Rolar para cima